Bollinger Bands Waarskynlikheid

Bollinger Bands te reg Inleiding: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n possibility. Trader QampA: Hoe gebruik ek Bollinger Bands Belangrike Bekendmakings Beperkings van toepassing: Die 8,95 kommissie nie van toepassing op buitelandse voorraad transaksies, groot blok transaksies wat spesiale hantering, of beperk voorraad transaksies. All-makelaar bygestaan ​​en outomatiese telefoon ambagte is onderhewig aan die koste van diens. 'N Minimum deposito van 1000 word benodig om die meeste Schwab makelaars rekeninge oop te maak. Kwytskeldings kan aansoek doen. Sien die Charles Schwab prysriglyne vir volle gelde en kommissie skedule. Werknemer ekwiteitvergoedingskemas transaksies is onderhewig aan kommissie skedules te skei. Opsies te voer 'n hoë vlak van risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Sekere vereistes voldoen moet word om opsies handel deur Schwab. Gedek oproepe bied beskerming nadeel slegs in die mate van die ontvang premie en opwaartse potensiaal om die trefprys plus premie ontvang beperk. Met 'n lang opsies, kan beleggers 100 van fondse belê verloor. Meervoudige been opsies strategieë sal verskeie kommissies betrek. Lees asseblief die Options Openbaarmaking dokument getiteld Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options. Enige menings hierin uitgespreek is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing te eniger tyd. Schwab nie die gebruik van tegniese ontleding aanbeveel as 'n uitsluitlike middel van belegging navorsing. Vorige prestasie data moet nie beskou word as 'n aanduiding van toekomstige resultate. Makelaarsloon Produkte: Nie FDIC-verseker Geen Bank waarborg kan verloor Waarde Die Charles Schwab Corporation bied 'n volle omvang van die makelaars, bankwese en finansiële adviesdienste deur middel van sy bedryfsfiliale. Die makelaar-handelaar filiaal, Charles Schwab amp Co Inc (lid SIPC), bied belegging dienste en produkte, insluitend Schwab makelaars rekeninge. Haar dogter met bank, Charles Schwab Bank (lid FDIC en 'n gelyke Behuising Lener), bied deposito en uitleen dienste en produkte. Toegang tot Elektroniese Dienste kan beperk of nie beskikbaar in tye van piek aanvraag, markonbestendigheid, stelsels op te gradeer, onderhoud, of om ander redes. Hierdie webwerf is ontwerp vir VS inwoners. Nie-VS. inwoners is onderhewig aan land-spesifieke beperkings. Hier is meer oor ons dienste vir nie-VS. Inwoners. 169 2016 Charles Schwab amp Co Inc, Alle regte voorbehou. Lid SIPC. Ongemagtigde toegang verbied. Gebruik word gemonitor. (1014-6898) ConnectBollinger Bands Eienskappe Trading bands, wat lyne is getrek in en om die prysstruktuur om 'n koevert te vorm, is die optrede van die prys naby die rand van die koevert wat ons is geïnteresseerd in. Hulle is een van die mees kragtige konsepte beskikbaar vir die tegnies gebaseer belegger, maar hulle doen nie, as wat algemeen geglo, gee absolute koop en verkoop seine wat gebaseer is op die prys raak die bands. Wat hulle doen, is beantwoord die standhoudende vraag of pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Gewapen met hierdie inligting, kan 'n intelligente belegger koop maak en besluite te verkoop deur die gebruik van aanwysers om die prys aksie te bevestig. Maar voordat ons begin, moet ons 'n definisie van wat ons te doen het met. Trading bands is lyne getrek in en om die prysstruktuur om 'n quotenvelope. quot Dit is die optrede van die prys naby die rand van die koevert wat ons stel veral belang in vorm. Die vroegste verwysing na handel bands ek teëkom in tegniese literatuur is in die Wins Magic van beurstransactie Tydsberekening skrywer JM Hursts benadering behels die opstel van stryk koeverte rondom prys om te help met siklus identifikasie. Figuur 1 toon 'n voorbeeld van hierdie tegniek: Let veral op die gebruik van verskillende koeverte vir siklusse van verskillende lengtes. Die volgende groot ontwikkeling in die idee van handel bande het in die middel tot laat 1970's, soos die konsep van die verskuiwing van 'n bewegende gemiddelde op en af ​​deur 'n sekere aantal punte of 'n vaste persentasie van 'n koevert te kry rondom prys gewild geword, 'n benadering wat steeds in diens van vele. 'N Goeie voorbeeld verskyn in Figuur 2, waar 'n koevert is gebou rondom die Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die gemiddelde gebruik is 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Die bands verskuif op en af ​​deur 4. Die proses om te skep so 'n grafiek is eenvoudig. Eerstens, bereken en stip die verlangde gemiddelde. Bereken dan die boonste band deur die gemiddeld 1 plus die gekose persent (1 0.04 1.04) te vermenigvuldig. Volgende, bereken die laer groep deur die gemiddelde te vermenigvuldig met die verskil tussen 1 en die gekose persent (1-0,04 0.96). Ten slotte, plot die twee bands. Vir die DJIA, die twee mees populêre gemiddeldes is die 20- en 21-dag gemiddeldes en die gewildste persentasies is in die 3,5-4,0 reeks. Die volgende groot innovasie vandaan kom Marc Chaikin van Bomar Securities, wat in 'n poging om een ​​of ander manier die mark het die strookwydtes eerder as die intuïtiewe of ewekansige keuse benadering voor wat gebruik word om te vind, het voorgestel dat die bande gebou word om 'n vaste persentasie bevat van die data oor die afgelope jaar. Figuur 3 toon hierdie kragtige en nog baie nuttig benadering. Hy sit met die 21-dag gemiddeld en het voorgestel dat die bande behoort te bevat 85 van die data. So, is die bande verskuif tot 3 en af ​​deur 2. Bomar bands was die gevolg. Die breedte van die bande is anders vir die boonste en onderste bands. In 'n volgehoue ​​bul skuif, sal die boonste bandwydte te brei en die laer bandwydte sal opdoen. Die teenoorgestelde geld in 'n beermark. Nie net het die totale bandwydte verandering oor tyd, die verplasing rondom die gemiddelde veranderinge sowel. Vra die mark wat gebeur is altyd 'n beter benadering as die vertel van die mark wat om te doen. In die laat 1970's, terwyl handel lasbriewe en opsies en in die vroeë 1980's, toe die indeks opsie handel begin, ek gefokus op wisselvalligheid as die sleutel veranderlike. Om wisselvalligheid, dan het ek weer my eie benadering tot handel bande te skep. Ek getoets enige aantal wisselvalligheid maatreëls voor die kies van standaardafwyking as die metode om bandwydte te stel. Ek het veral geïnteresseerd in standaardafwyking as gevolg van sy sensitiwiteit vir uiterste afwykings. As gevolg hiervan, Bollinger Bands is uiters vinnig om te reageer op 'n groot skuiwe in die mark. In Figuur 5 word Bollinger Bands geplot twee standaardafwykings bo en onder 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Die gebruik om die standaardafwyking te bereken data is dieselfde data as dié wat gebruik word vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. In wese is, gebruik jy beweeg standaardafwykings om bande plot om 'n bewegende gemiddelde. Die tydsraamwerk vir die berekeninge is sodanig dat dit beskrywend van die intermediêre termyn tendens. Let daarop dat baie terugskrywings voorkom naby die bands en dat die gemiddelde bied ondersteuning en weerstand in baie gevalle. Daar is 'n groot waarde in die oorweging van verskillende maatreëls van die prys. Die tipiese prys, (hoë lae naby) / 3, is een so 'n mate dat ek gevind nuttig te wees. Die geweegde naby, (hoë lae close close) / 4, is 'n ander. Om duidelikheid te handhaaf, sal ek my bespreking van die saak bands beperk tot die gebruik van die sluiting van die pryse vir die konstruksie van bands. My primêre fokus is op die tussentydse termyn, maar kort - en langtermyn-programme werk net so goed. Fokus op die intermediêre tendens gee een beroep op die kort - en langtermyn-arenas vir verwysing, 'n waardevolle konsep. Vir die aandelemark en individuele aandele. 'n tydperk van 20 dae is optimaal vir die berekening van Bollinger Bands. Dit is beskrywend van die intermediêre termyn tendens en het wye aanvaarding verkry. Die kort termyn tendens blyk goed bedien deur die 10-dag berekeninge en die langtermyn-tendens met 50-dag berekeninge. Die gemiddelde wat gekies moet beskrywend van die gekose tyd raam wees. Dit is byna altyd 'n ander gemiddelde lengte as die een wat bewys die meeste nuttig vir crossover koop en verkoop. Die maklikste manier om die behoorlike gemiddelde identifiseer is om die een wat ondersteuning bied aan die regstelling van die eerste skuif te af 'n onderste kies. As die gemiddelde is binnegedring deur die regstelling, dan is die gemiddelde is te kort. As, op sy beurt, die regstelling kort van die gemiddelde val, dan is die gemiddelde is te lank. Meng dit korrek gekies sal baie meer dikwels as wat dit is gebreek ondersteuning te bied. (Sien Figuur 6.) Bollinger Bands aangewend kan word om bykans enige mark of sekuriteit. Vir al die markte en kwessies, sou ek 'n 20-dag berekening tydperk gebruik as 'n beginpunt en slegs afwyk van dit wanneer die omstandighede my dwing om dit te doen. As jy die aantal betrokke tydperke verleng, moet jy die aantal standaardafwykings in diens te verhoog. Op 50 periodes, twee en 'n tiende standaardafwykings is 'n goeie keuse, terwyl 10 periodes een en 'n nege tiendes doen die werk baie goed. 50 periodes met 2.1 standaardafwyking 10 periodes met 1,9 standaardafwyking boonste band 50-dag SMA 2.1 (e) Midde-band 50-dag SMA Laer Band 50-dag SMA - 2.1 (e) Bo Band 10-dag SMA 1.9 (e) Midde Band 10-dag SMA Laer Band 10-dag SMA - 1.9 (e) In die meeste gevalle, die aard van die tydperke nie wesenlik is nie almal lyk om te reageer op die korrekte gespesifiseerde Bollinger Bands. Ek het hulle gebruik op 'n maandelikse en kwartaallikse data, en ek weet dat baie handelaars toe te pas op 'n intraday basis. Tags van die boonste en onderste Bands Handel bands beantwoord die vraag of die pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Die saak eintlik gemik op die frase kwota relatiewe basis. quot Trading bands nie absolute koop nie gee en seine te verkoop net deur nadat eerder aangeraak, hulle bied 'n raamwerk waarbinne die prys kan verband hou met aanwysers. Sommige ouer werk verklaar dat afwyking van 'n tendens soos gemeet deur die standaard afwyking van 'n bewegende gemiddelde is gebruik om die uiterste oorgekoop en oorverkoopte state te bepaal. Maar ek raai die gebruik van handel bande soos die opwekking van koop, verkoop en voortsetting seine deur die vergelyking van 'n bykomende aanwyser om die optrede van die prys binne die bands. As prysetikette die boonste band en aanwyser optrede bevestig dit, word geen sell sein gegenereer. Aan die ander kant, as prysetikette die boonste band en aanwyser aksie nie bevestig (dit wil sê, dit divergeer). Ons het 'n sell sein. Die eerste situasie is nie 'n sell sein plaas, is dit 'n voortsetting sein as 'n koopsein was in effek. Dit is ook moontlik om seine van die prys aksie in die bande alleen genereer. 'N top (grafiek vorming) buite die bands, gevolg deur 'n tweede top binne die bande gevorm maak 'n sell sein. Daar is geen vereiste vir die tweede tops posisie relatief tot die eerste top, net met betrekking tot die bands. Dit help dikwels in die spot tops waar die tweede druk gaan om 'n nominale nuwe hoog. Natuurlik, die omgekeerde is waar vir laagtepunte. Persent b (b) en 'n bandwydte n aanwyser afgelei van Bollinger Bands wat ek b bel kan van groot hulp wees, met behulp van dieselfde formule wat George Lane gebruik vir Stochastics. Die aanwyser b vertel ons waar ons is in die bande. In teenstelling met Stochastics, wat begrens word deur 0 en 100, kan b negatiewe waardes en waardes aanvaar bo 100 wanneer pryse buite die bands. Op 100 is ons by die boonste band, by 0 Ons is by die laer band. Bo 100 ons bokant die boonste bands en onder 0 ons onder die onderste band. naby - laer groep boonste band - laer groep aanwyser b laat ons prys aksie te vergelyk met aanwyser aksie. Op 'n groot stoot, veronderstel ons by -20 vir b en 35 vir relatiewe sterkte-indeks (RSI). Op die volgende omstoot effens laer prysvlakke (ná 'n saamtrek), slegs B val tot 10, terwyl RSI stop by 40. kry ons 'n koopsein wat veroorsaak word deur die prys aksie in die bands. (Die eerste laag het buite die bande, terwyl die tweede laag is gemaak binne die bands.) Die koopsein word bevestig deur RSI, as dit nie 'n nuwe laagtepunt gemaak het, waardeur ons 'n bevestigde koopsein. boonste band - laer groep Trading bands en aanwysers is albei goeie gereedskap, maar wanneer dit gekombineer word, die gevolglike benadering tot die markte word kragtig. Bandwydte, nog 'n aanduiding verkry van Bollinger Bands, kan ook belangstelling handelaars. Dit is die breedte van die bande uitgedruk as 'n persentasie van die bewegende gemiddelde. Wanneer die bands drasties verklein, 'n skerp uitbreiding in wisselvalligheid kom gewoonlik in die baie nabye toekoms. Byvoorbeeld, het 'n daling in bandwydte onder 2 vir die Standard amp Poors 500 gelei tot skouspelagtige beweeg. Die mark begin meestal af in die verkeerde rigting na die bands te trek voor werklik aan die gang, waarvan Januarie 1991 is 'n goeie voorbeeld. Vermyding van Multikollineariteit 'n kardinale reël vir die suksesvolle gebruik van tegniese ontleding vereis vermy multikollineariteit te midde van aanwysers. multikollineariteit is eenvoudig die verskeie tel van dieselfde inligting. Die gebruik van vier verskillende aanwysers almal afgelei van dieselfde reeks sluitingsdatum pryse met mekaar bevestig is 'n perfekte voorbeeld. So 'n aanwyser afgelei van die sluiting van pryse, 'n ander van volume en die laaste van prysklas sou 'n nuttige groep aanwysers verskaf. Maar die kombinasie van RSI, bewegende gemiddelde konvergensie / divergensie (MACD) en tempo van verandering (met die aanvaarding al is afgelei van die sluiting van die pryse en gebruik soortgelyke tyd strek) sou nie. Hier is egter drie aanwysers te gebruik met bands te koop te genereer en verkoop sonder hardloop in probleme. Te midde van aanwysers afgelei van die prys alleen, RSI is 'n goeie keuse. Sluiting pryse en volume te kombineer om on-balans volume, nog 'n goeie keuse te produseer. Ten slotte, prysklas en volume te kombineer om geld vloei, weer 'n goeie keuse te produseer. Niemand is te hoog saamlynig en dus saam te kombineer vir 'n goeie groepering van tegniese gereedskap. Baie ander kon sowel gekies: MACD vervang kan vir RSI, byvoorbeeld. Die Commodity Channel Index (CCI) was 'n vroeë keuse om te gebruik met die bands, maar as dit geblyk het, was dit 'n swak een, want dit is geneig saamlynig met die bands hulself in sekere tydperke. Die bottom line is om die prys aksie in die bands te vergelyk met die optrede van 'n aanwyser wat jy goed ken. Vir bevestiging van seine, kan jy vergelyk die optrede van 'n ander aanwyser, solank dit nie saamlynig met die eerste. Bollinger Bands is geskep deur John Bollinger, CFA, CMT en gepubliseer in 1983. Hulle is ontwikkel in 'n poging om ten volle aanpasbaar handel bande te skep. Die volgende reëls oor die gebruik van Bollinger Bands is verkry uit die vrae gebruikers het die meeste gevra en ons ervaring meer as 25 jaar met Bollinger Bands. Bollinger Bands bied 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae. Per definisie prys is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Dit relatiewe definisie gebruik kan word om die prys aksie en aanwyser optrede vergelyk te kom by streng koop en verkoop besluite. Toepaslike aanwysers kan afgelei word van momentum, volume, sentiment, oop rente, inter-mark data, ens As meer as een aanwyser gebruik die aanwysers moet nie direk verband hou met mekaar. Byvoorbeeld, kan 'n momentum aanwyser n volume aanwyser vul suksesvol, maar twee momentum aanwysers Arent beter as een. Bollinger Bands kan in patroonherkenning gebruik word om te definieer / verduidelik suiwer prys patrone soos M tops en W bottoms, momentum skofte, ens Tags van die bande is net dat, etikette nie seine. Die kode van die boonste Bollinger Band is NIE in-en-van-self 'n sell sein. Die kode van die laer Bollinger Band is NIE in-en-van-self 'n koopsein. In trending markte prys kan, en doen, loop die boonste Bollinger Band en af ​​in die laer Bollinger Band. Sluit buite die Bollinger Bands is aanvanklik voortsetting seine, nie omkeer seine. (Dit het die grondslag vir baie suksesvolle wisselvalligheid tempo stelsels nie.) Die standaard parameters van 20 periodes vir die bewegende gemiddelde en standaardafwyking berekeninge en twee standaardafwykings vir die breedte van die bande is net dat, standaard. Die werklike parameters wat nodig is vir 'n spesifieke mark / taak kan anders wees. Die gemiddelde ontplooi as die middel Bollinger Band moet nie die beste een vir CROSSOVER wees. Inteendeel, moet dit beskrywend van die intermediêre termyn tendens wees. Vir konsekwent prys bevalling: As die gemiddelde verleng die aantal standaardafwykings moet verhoog vanaf 2 teen 20 periodes, tot 2,1 by 50 periodes. Net so moet as die gemiddelde is verkort die aantal standaardafwykings verminder word vanaf 2 teen 20 periodes, tot 1,9 by 10 periodes. Tradisionele Bollinger Bands is gebaseer op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is omdat 'n eenvoudige gemiddelde word gebruik in die standaardafwyking berekening en ons wens logies konsekwent te wees. Eksponensiële Bollinger Bands skakel skielike veranderinge in die breedte van die bands wat veroorsaak word deur 'n groot prys veranderinge verlaat van die agterkant van die venster berekening. Eksponensiële gemiddeldes moet gebruik word vir beide die middel band en in die berekening van standaardafwyking. Maak geen statistiese aannames gebaseer op die gebruik van die standaard afwyking berekening in die konstruksie van die bands. Die verspreiding van sekuriteit pryse is nie-normale en die tipiese steekproefgrootte in die meeste ontplooi van Bollinger Bands is te klein vir statistiese betekenisvolheid. (In die praktyk gewoonlik vind ons 90, nie 95, van die data binne Bollinger Bands met die verstek parameters) b vertel ons waar ons is met betrekking tot die Bollinger Bands. Die posisie binne die bande word bereken deur gebruik te maak van 'n aanwending van die formule vir Stochastics b het baie gebruike onder die belangriker is identifisering van verskille, patroonherkenning en die kodering van handel stelsels met behulp van Bollinger Bands. Aanwysers genormaliseer kan word met b, die uitskakeling van vaste drempels in die proses. Om hierdie plot 50-tydperk of langer Bollinger Bands op 'n aanwyser doen en dan bereken b van die aanwyser. Bandwydte vertel ons hoe wyd die Bollinger Bands is. Die rou breedte is genormaliseer deur die middel band. Die gebruik van die standaard parameters bandwydte is vier keer die koëffisiënt van variasie. Bandwydte het baie gebruike. Die gewildste gebruik is om identifiseer die druk, maar is ook nuttig in die identifisering tendens veranderinge. Bollinger Bands kan gebruik word op die meeste finansiële tydreekse, insluitend aandele, indekse, buitelandse valuta, kommoditeite, termynkontrakte, opsies en verbande. Bollinger Bands kan gebruik word op bars van 'n onbepaalde, 5 minute, een uur, daaglikse, weeklikse, ens Die belangrikste is dat die bars genoeg aktiwiteit moet die volgende bevat 'n robuuste prentjie van die prys-vorming meganisme by die werk te gee. Bollinger Bands voorsien nie deurlopende advies eerder help hulle identifiseer setups waar die kans kan wees in jou guns tel. 'N Nota van John Bollinger: Een van die groot vreugdes van 'n analitiese tegniek het uitgevind soos Bollinger Bands is om te sien wat ander mense doen. Hierdie reëls wat die gebruik van Bollinger Bands vergader in reaksie op vrae wat dikwels gevra word deur gebruikers en ons ervaring meer as 25 jaar van die gebruik van die bands. Terwyl daar is baie maniere om Bollinger Bands gebruik, moet hierdie reëls dien as 'n goeie begin punt. Vir meer inligting oor Bollinger Bands: Om 'n webinar wat hierdie 22 reëls te sien, klik 22 Reëls vir die gebruik van Bollinger Bands. kopieer Bollinger Capital Management. Alle regte reserved. Bollinger Band Wat is 'n Bollinger Band A Bollinger Band, wat ontwikkel is deur bekende tegniese handelaar John Bollinger. is twee standaardafwykings weg van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde geplot. In hierdie voorbeeld van Bollinger Bands. die prys van die voorraad word tussen hakies met 'n boonste en onderste groep saam met 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Omdat standaardafwyking is 'n maatstaf van wisselvalligheid. wanneer die markte meer wisselvallig, die bands verbreed tydens minder wisselvallig tydperke, die bands kontrak. VIDEO laai die speler. Afbreek van Bollinger Band Bollinger Bands is 'n baie gewilde tegniese ontleding tegniek. Baie handelaars glo hoe nader die pryse te skuif na die boonste band, hoe meer oorgekoop die mark, en hoe nader die pryse beweeg na die laer groep, hoe meer oorverkoop die mark. John Bollinger het 'n stel van 22 reëls om te volg wanneer die gebruik van die bands as 'n handel stelsel. Die druk die druk is die sentrale konsep van Bollinger Bands. Wanneer die bands kom naby aan mekaar, beklemmende die bewegende gemiddelde, is dit bekend as 'n drukkie. 'N drukkie dui op 'n tydperk van lae onbestendigheid en deur handelaars word beskou as 'n potensiële teken van toekomstige verhoogde wisselvalligheid en moontlike handelsgeleenthede wees. Aan die ander kant, die wyer uitmekaar die bands te beweeg, hoe meer waarskynlik die kans van 'n afname in wisselvalligheid en hoe groter is die moontlikheid van 'n handelsmerk verlaat. Tog is hierdie toestande nie handel seine. Die bands gee geen aanduiding wanneer die verandering plek of watter rigting prys kon beweeg kan neem. Breakouts Ongeveer 90 van die prys aksie vind plaas tussen die twee bands. Enige tempo bo of onder die bande is 'n belangrike gebeurtenis. Die tempo is nie 'n handels-sein. Die fout meeste mense maak is om te glo dat daardie prys te slaan of hoogstens een van die bands is 'n sein te koop of te verkoop. Breakouts verskaf hulle geen benul van die rigting en omvang van toekomstige prysbewegings. Nie 'n selfstandige System Bollinger Bands is nie 'n selfstandige handel stelsel. Hulle is egter nie die enigste aanwyser wat ontwerp is om handelaars met inligting oor prysvolatiliteit voorsien. John Bollinger dui die gebruik van hulle met twee of drie ander nie-gekorreleer aanwysers wat meer direkte seine mark te voorsien. Hy meen dit is van kardinale belang om aanwysers gebaseer op verskillende tipes data te gebruik. Sommige van sy gunsteling tegniese tegnieke bewegende gemiddelde afwyking / konvergensie (MACD), on-balans volume en relatiewe sterkte-indeks (RSI). Die bottom line is dat Bollinger Bands is ontwerp om geleenthede wat beleggers gee 'n hoër waarskynlikheid van success. Bollinger Bands ontdek: Inleiding Jare gelede, toe ek die eerste keer hardloop oor Bollinger Bands. Ek het gedink dit was mooi netjies. aandeelpryse weerkaats tussen twee krommes, die U pper en L blom grense van die band en. Herinner my. Bollinger bands Ons kyk na die laaste N aandeelpryse P 1. P 2. P N (waar ons sluit P N. Vandag prys, en waar P 0 is die prys N dae gelede) en ons bereken die gemiddelde, P av. en hul standaardafwyking, SD. Dan, elke dag, stip ons die twee punte: 'n U P av k SD b L P av - K SD Hierdie punte op te spoor uit twee krommes en ons sien die huidige aandeelprys weiering tussen die twee krommes, U en L. soos in Figuur 1. Wat is N en K Jy kan enigiets haal. maar ook kies N 20 dae en k 2 standaardafwykings. So jy koop by L en verkoop teen U ek didnt sê dat So, wat sê jy ek wil net om te kyk na Bollinger Bands, weer, want hoewel een bereken dikwels die SD (of Volatiliteit) van voorraad opbrengste. sy vreemde aan die SD van aandele pryse en sien. Soos in Bolli bands Ja, soos in Bollinger Bands. Ons het, op 'n tyd, probeer om 'n verhouding tussen die statistiese eienskappe van opbrengste en pryse te vind. hier. Wat ons nou wil doen is ondersoek waarom 'n mens sou verwag aandeelpryse te ossilleer tussen U en L. Wanneer ons kyk na die SD van die daaglikse opgawes. ons dikwels aanvaar dat hulle het 'n normale verspreiding. in welke geval sy onwaarskynlik dat opbrengste te ver van die gemiddelde opbrengs lê. Trouens, sou ons verwag dat die meeste keer terug na binne 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde opbrengs lê. In werklikheid, as hulle gewoonlik versprei, is die waarskynlikheid dat die opbrengste binne twee SA's van die gemiddelde lê is X Maar as ons pryse te oorweeg. verwag ons ook dat hulle (meestal) lê binne 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde prys P av. Thatd wees soos die keuse van k 2, eh presies wanneer vandag se prys is groter as U of kleiner as L. dan is sy buite daardie 2 S-band gesentreer op P av. sodat ons kan verwag ketting prys om terug te keer na die band. Dit sê iets oor ketting prys, eh En die pryse verlede N 20 word gewoonlik versprei Wat doen jy thnk Huh Julle vra my wat was 'n retoriese vraag. Kan ek gaan net na die finale uitslag. huh Seker. kliek net hier die verspreiding van aandele pryse Veronderstel dat, oor die afgelope N dae, die daaglikse toename faktore is g 1. g 2. g 3. g n. Kry Faktore Ja, as 'n aandeelprys gaan vanaf P na Bl in 'n dag, dan g is die wins Factor vir daardie dag. Byvoorbeeld, g 1,056 ooreenstem met 'n 5.6 daaglikse opbrengs. So hier is die vraag: Ons het die volgende: Resultate Die prys N dae gelede gegee as P 0. Die daaglikse toename Faktore, g, het Meang M en Varianceg Var S 2. Dit word bepaal vanuit histories data en word aanvaar dat om onafhanklik te wees van die N-dag Wins Factor G N P N / P 0 g 1 g 2 g 3. g N het: M MeanG N Meang 1 Meang 2. Meang N M N die gemiddelde van 'n produk die produk van die middele S 2 VarianceG N (M 2 S 2) N - M 2n Sien hierdie Goed, nou goed aanvaar dat die GS lognormaalverdeelde parameter versprei. Lognormale Ek het gedink jy wou Normale Wel, sy algemene praktyk om daaglikse winste te oorweeg (of, in ons geval, Wins Faktore) word lognormaalverdeelde parameter. Naas, dit maak die wiskunde makliker. In elk geval, as g 'n lognormale verspreiding, dan g e y waar y teken (g) 'n normaalverdeling. Dis die definisie van lognormale Sedert die ys is onafhanklik normaalverdeelde getalle, is hulle som ook normaal verdeel. Dit maak log (G N) normaalverdeelde vandaar G N self lognormaalverdeelde parameter. Dink aan wat dit beteken om te sê dat f (x) is die kumulatiewe verspreiding vir 'n veranderlike Y: Dit beteken dat die waarskynlikheid dat 'n ewekansige Y is minder as 'n paar x is f (x) (soos in figuur 2). So, vir enige x en N ewekansige GS, wat is die waarskynlikheid dat G N g 1 g 2 g 3. g N Figuur 2 Maar, as weve het, is G N lognormaalverdeelde parameter, word dan Y log (G N) normaalverdeelde. Veronderstel ons N O, gemiddelde, SD die kumulatiewe Normale verspreiding funksie met voorgeskrewe gemiddelde en standaardafwyking noem. Dan teken (G N) het 'n kumulatiewe verspreiding beskryf deur N O, gemiddelde, SD waar gemiddelde en SD is die gemiddelde en standaardafwyking van log (G N). Ons weet dat die gemiddelde en SD van G N. Dis gevolg 3. Maar wat van log (G N) Goeie vraag. Trouens, vir lognormaalverdeelde parameter G N Theres 'n verband tussen die gemiddeldes en standaardafwykings. soos so: As M en S is die gemiddelde en standaardafwyking van G N. dan is die gemiddelde en standaardafwyking van die logaritme is: M Meanlog (G N) log (M) - (1/2) S 2 S 2 Variancelog (G N) log (1 S 2 / m 2). veronderstelling dat G N is lognormaalverdeelde parameter. Aangesien ons nou etikette vir die gemiddelde en SD van log (G N), kan ons die kumulatiewe distributon vir log (G N) as skryf: N O, M. S waarskynlikheid dat Vandag se prys lê binne 'n paar interval gesentreer op die N-dag Mean: P av Let daarop dat, indien P 0 1.00, dan is die getalle G 1. G 2. G 3. ens. is net die daaropvolgende aandeelpryse. Wel aanvaar dis die geval. Huh Wat die geval dat P 0 1.00 so die produkte G k g 1 g 2. g k is die aandeelpryse. Wel hou P 0 in ons formules. later. Goed, ons het dit vandag prys P N g 1 g 2. g N is lognormaalverdeelde parameter met 'n bekende gemiddelde en variansie soos gegee is Resultate 5. As die ewekansige veranderlike G het 'n lognormale verspreiding met gegewe gemiddelde en variansie, wat is die waarskynlikheid dat G Julle vra my Dit was 'n retoriese vraag. Nou let. Weve hier voor. As G Wat van ons aandeelpryse Ja, natuurlik. Im seker jy het erken ons G. Die vandag se aandeelprys G N. aanvaarding van die aanvang van die prys was P 0 1.00, N dae gelede. Trouens, ons weet die gemiddelde en SD te gebruik in hierdie formule: M en S. Met ander woorde: Die waarskynlikheid dat G So die kanse om in daardie Bollinger groep is. Wat gebeur as 'n is die waarskynlikheid van minder as U en B is die waarskynlikheid van minder as L. dan. Die B - A, eh Eintlik sy A - B soos in: N log (U), M. S) - N log (L), M. S) Nota: Onthou dat praat oor die waarskynlikheid dat die N-dag Wins Factor lê tussen twee getalle. Moenie verwar Kry Faktore met 'n daaglikse opgawes. Trouens, 'n wins faktor is 1 (daaglikse opbrengs). Die gemiddelde van die wins Faktore, dis M. is 1 meer as die gemiddelde van die daaglikse opgawes. As die gemiddelde van die daaglikse opbrengs is 0,0123 (dis 1.23), dan M 1,0123. Wanneer gaan jy 'n ander aanvang van die prys in te voeg. P 0. Anders as 1.00 Op die oomblik is. Die getalle U en L in A en B aanvaar 'n arbitrêre P 0 waarde. Om die toepaslike nommers vir die geval P 0 1.00 genereer, wed verdeel elk van U en L deur P 0. Aanvaar weve verdeel U en L deur P 0. Wel noem hierdie U O / P 0 en L L / P 0. okay nou praat oor die geval waar P 0 1.00 (soos ons hierbo gedoen het). Soos weve bo gesien, is die waarskynlikheid dat GP N / P 0 Hoekom hoef jy net gee die resultaat, okay Heres ons finale uitslag: Veronderstel N ewekansige daaglikse toename Faktore wat lognormaalverdeelde parameter versprei met gemiddelde M en standaardafwyking S dan is die waarskynlikheid dat die prys , P N. sal binne tussen L en U gegee lieg deur: Daar is 'n baie gekleurde getalle Seker. Ons begin met die M EAN en S tand Afwyking van daaglikse toename Faktore dan die M EAN en S tand Afwyking oor N dae dan, in die veronderstelling n lognormale verspreiding, die M EAN en S tand Afwyking van die logaritme Onthou: die waarskynlikheid (in die towerformule) is regtig die waarskynlikheid dat die wins Factor (oor N dae) lê tussen L / P 0 en O / P 0. Dis dieselfde as: probl / P 0 Het jy 'n voorbeeld Goed, goed oorweeg GA oor die afgelope N 20 dae en. Nie die geval is dat Magic Formule werk vir die volgende N dae Goed laat begin met vandag se GA prys (dis ons P 0). Wel kyk 20 dae in die toekoms 'n waarskynlikheid dat die aandele prys tussen L en U sal lê te kry. Maar ons moet besluit wat historiese data wat ons gebruik om dit M EAN en S tand Afwyking bereken. soos miskien die afgelope 150 dae of miskien. Moenie jy 'n spreadsheet Ja, dit gee 'n prentjie. soos Figuur 3. Dat 27 waarskynlikheid. dink jy regtig glo dat Natuurlik Moenie ek bied 'n geld-terug waarborg op my spread Om die. ZIPd sigblad aflaai, REGS - Kliek op Figuur 3 en Save Target. Is dit 'n goeie. dat waarskynlikheid Goed, hier is wat goed doen: Wel gebruik 'n M EAN en S tand afwyking gebaseer op die afgelope D dae (. Byvoorbeeld D 150 dae). Wel begin 'n jaar gelede (dis Desember 2002) en kyk na die prys van GA voorraad op daardie tydstip: Dis ons P 0. Ons sien daarna voor 20 dae en kyk na die aandele prys. Dis P N vir N 20. Dan sien ons as die aandele prys P N is 1,00-3,00 hoër as P 0. Dit is: L P 0 1 en U P 0 3. Ons herhaal dit vir elke dag van Desember / 02 tot by Desember / 03. Dan sien ons hoeveel keer die aandele prys het leuen in die voorgeskrewe perk L So U en L sal altyd 1 en 3 hoër as die aanvang van die prys wees, reg Reg en N sal bly vasgestel op 20 dae. Maar die Magic Formule persent sal afhang van jou D. reg Ja, wat bepaal M en S. dit so goed te doen vir verskeie waardes van D. Maar die werklike persent gewoond verandering, reg Nee, dit hang net op die afgelope jaar daaglikse pryse. Hulle sal nie verander. En Heres die resultaat vir verskeie waardes van D. Die voorspelling N 20 dae voor: L P 0 1 en U P 0 3 So jy nagaan om te sien of die prys, 20 dae nie, is tussen 1 en 3 hoër as die huidige prys. Wel, is om te sien wat die Magic Formule sê en wat die werklike resultaat was, het die afgelope jaar. Hier is 'n ander resultaat vir verskillende U en L en N: Die voorspelling N 30 dae voor: L P 0 2 en O P 0 5 Dis soek 30 dae na die toekoms te kyk of die prys het met tussen 2 en 5. Ja. Sommige is redelik gemeen, eh Ya wen 'n paar, ya verloor.